การถดถอยพารามิเตอร์แปรตามเวลาแบบ GLS (TVP-GLS)
การถดถอยพารามิเตอร์แปรตามเวลาแบบ GLS (Time-varying parameter GLS) เป็นการขยายวิธีการกำลังสองน้อยที่สุดแบบทั่วไป (generalized least squares) ไปสู่สถานการณ์ที่สัมประสิทธิ์การถดถอยไม่ใช่ค่าคงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาตามกระบวนการสุ่ม โดยการฝังแบบจำลองไว้ในกรอบโครงสร้างปริภูมิสถานะ (state-space framework) และประยุกต์ใช้การปรับแก้แบบ GLS สำหรับความคลาดเคลื่อนที่ไม่เป็นทรงกลม (non-spherical errors) ทำให้สามารถจับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง การเปลี่ยนระบอบ และความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปในข้อมูลอนุกรมเวลาได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →