Structural Vector Autoregression (SVAR)
Structural VAR เป็นการขยายผลจาก VAR ในรูปแบบ reduced-form โดยการกำหนดข้อจำกัด (restrictions) ที่อิงตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อระบุ (identify) ความผันผวนเชิงโครงสร้าง (orthogonal structural shocks) ที่เป็นอิสระต่อกัน สิ่งนี้ช่วยให้นักวิจัยสามารถแยกแยะผลกระทบเชิงสาเหตุของความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน เช่น ความปั่นป่วนจากอุปทานเทียบกับอุปสงค์ และติดตามการแพร่กระจายแบบพลวัตของสิ่งเหล่านี้ผ่านระบบของตัวแปรต่างๆ โดยใช้ฟังก์ชันการตอบสนองต่อแรงกระตุ้น (impulse response functions) และการแยกส่วนความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (forecast error variance decompositions)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
แหล่งอ้างอิง
- Blanchard, O. J., & Quah, D. (1989). The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. American Economic Review, 79(4), 655-673. link ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1-48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARMA (Autoregressive Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare