Regression modelEconometrics / time series

Fourier Nonlinear ARDL (Fourier NARDL)

Fourier NARDL เป็นการขยายกรอบการทดสอบขอบเขต (bounds-testing framework) ของ Nonlinear ARDL (NARDL) โดยการเพิ่มพจน์ตรีโกณมิติฟูเรียร์ (Fourier trigonometric terms) เข้าไปในสมการปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (error-correction equation) ซึ่งทำให้แบบจำลองสามารถจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์ระยะยาวได้ โดยที่ผู้วิจัยไม่จำเป็นต้องทราบหรือระบุวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier NARDL (Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-nardl · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026