การทดสอบสหบูรณาการแบบคงทนของ Johansen
การทดสอบสหบูรณาการแบบคงทนของ Johansen เป็นการขยายกรอบการทดสอบอัตราส่วนความควรจะเป็น (likelihood-ratio) แบบดั้งเดิมของ Johansen (1988, 1991) สำหรับการกำหนดอันดับของสหบูรณาการในระบบหลายตัวแปรที่อยู่ในอันดับ I(1) ไปยังสถานการณ์ที่สมมติฐานแบบปกติ (Gaussian assumptions) ไม่เป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ (outliers) นวัตกรรมที่มีหางหนา (fat-tailed innovations) หรือความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไข (conditional heteroskedasticity) การปรับปรุงแบบคงทนจะปรับค่าเศษตกค้าง (residuals) ถ่วงน้ำหนักการสังเกตการณ์ใหม่ หรือใช้ค่าวิกฤตแบบ bootstrap เพื่อให้การอนุมานอันดับยังคงถูกต้องภายใต้การละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Cavaliere, G., Rahbek, A., & Taylor, A. M. R. (2010). Cointegration Rank Testing under Conditional Heteroskedasticity. Econometric Theory, 26(6), 1719–1760. DOI: 10.1017/s0266466609990776 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหการของพาเนลจอห์นเซนเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการถดถอยร่วมแบบ Engle-Granger ที่ทนทานเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Johansen Cointegration แบบมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare