การทดสอบรากหน่วย Zivot-Andrews ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างหนึ่งจุด
การทดสอบ Zivot-Andrews (ZA) ซึ่งริเริ่มโดย Eric Zivot และ Donald Andrews ในปี 1992 เป็นการทดสอบรากหน่วยแบบลำดับที่อนุญาตให้มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างเพียงจุดเดียว ณ วันที่ไม่ทราบแน่ชัด การทดสอบนี้ขยายกรอบการทำงานของ augmented Dickey-Fuller โดยการเลือกจุดเปลี่ยนโดยปริยาย (endogenously) ที่ให้หลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดในการคัดค้านสมมติฐานว่าง (null hypothesis) เรื่องรากหน่วย ทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนุกรมเวลาทางเศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงินที่อาจถูกรบกวนจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิกฤตการณ์ทางการเงิน หรือการช็อกด้านอุปทาน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- Lee-Strazicich Testเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบ Lumsdaine-Papell ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างสองจุดเศรษฐมิติ↔ compare