การทดสอบ Ljung-Box Q สำหรับสหสัมพันธ์ในตัวเอง
การทดสอบ Ljung-Box Q เป็นการทดสอบแบบ portmanteau เชิงวินิจฉัยที่เสนอโดย Ljung และ Box (1978) เพื่อประเมินว่ากลุ่มของสหสัมพันธ์ในตัวเองในลำดับส่วนที่เหลือของอนุกรมเวลาเป็นศูนย์ร่วมกันหรือไม่ การทดสอบนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินความเหมาะสมของแบบจำลองอนุกรมเวลาที่ปรับพอดีแล้ว — โดยเฉพาะแบบจำลอง ARIMA — โดยการทดสอบว่าส่วนที่เหลือที่ยังคงอยู่แสดงรูปแบบที่เป็นระบบหรือไม่ การทดสอบนี้สามารถนำไปใช้ในเศรษฐมิติ การเงิน และสาขาใดก็ตามที่อาศัยการสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงเวลา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Ljung, G. M., & Box, G. E. P. (1978). On a measure of lack of fit in time series models. Biometrika, 65(2), 297–303. DOI: 10.1093/biomet/65.2.297 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Ljung-Box Q Test for Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/ljung-box-test
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบ LM ของ Breusch-Godfrey สำหรับสหสัมพันธ์เชิงอันดับเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบ Durbin-Watson สำหรับภาวะสหสัมพันธ์ในตัวเองเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ