Regression model
การประมาณค่าด้วยวิธีโมเมนต์ทั่วไป (Generalized Method of Moments - GMM)
วิธีโมเมนต์ทั่วไปเป็นตัวประมาณค่าเศรษฐมิติอเนกประสงค์ที่สามารถประมาณค่าพารามิเตอร์จากเงื่อนไขโมเมนต์ของประชากร ซึ่ง Lars Peter Hansen ได้นำเสนอในปี 1982 วิธีนี้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางสำหรับการประมาณค่าด้วยตัวแปรเครื่องมือ (instrumental-variable estimation) แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัต (dynamic panel-data models) (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond) และการประยุกต์ใช้กับอนุกรมเวลา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Hansen, L. P. (1982). Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators. Econometrica, 50(4), 1029-1054. DOI: 10.2307/1912775 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Method of Moments Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/gmm-estimation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (2SLS / IV)เศรษฐมิติ↔ compare
- วิธีการตัวแปรเครื่องมือ (IV) สำหรับการอนุมานเชิงสาเหตุเศรษฐศาสตร์สุขภาพ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยแบบเซ็นเซอร์ของโทบิตเศรษฐมิติ↔ compare