Regression modelEconometrics / time series
แบบจำลองอนุกรมเวลาถดถอยอัตโนมัติแบบฟูเรียร์ (Fourier AR Model)
แบบจำลอง AR แบบฟูเรียร์ขยายข้อกำหนดการถดถอยอัตโนมัติมาตรฐานโดยการเพิ่มพจน์ตรีโกณมิติ (ไซน์และโคไซน์) เข้าไปในองค์ประกอบเชิงกำหนด ซึ่งช่วยให้แบบจำลองสามารถจับการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปในค่าเฉลี่ยหรือแนวโน้มของอนุกรมเวลาได้ โดยไม่ต้องให้นักวิจัยระบุหรือนับจุดเปลี่ยนโครงสร้างอย่างชัดเจน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARMA (Autoregressive Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองออโตเรเกรสซีฟ (AR)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบขอบเขตของ Fourier ARDLเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์แบบฟูเรียร์ (Fourier VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง AR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare