Regression model
การทดสอบสหการ (Johansen / Engle-Granger)
การทดสอบสหการ (Cointegration Test) เป็นการตรวจสอบว่าอนุกรมเวลาที่ไม่คงที่ซึ่งแต่ละตัวมีรากหน่วย (unit root) ร่วมกันมีความสัมพันธ์เชิงสมดุลในระยะยาวที่เสถียรหรือไม่ แนวทางวิธีเชิงสมการเดียวโดยใช้เศษตกค้าง (single-equation residual approach) ถูกนำเสนอโดย Engle และ Granger (1987) และแนวทางวิธีเชิงระบบโดยใช้แรงก์ (system-based rank approach) โดย Johansen (1988)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
แหล่งอ้างอิง
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Vector Autoregression (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
ถูกอ้างอิงโดย
การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)การทดสอบโฟริเยร์เฮาส์แมนการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)การทดสอบสห integración ของ Gregory-Hansen พร้อมการเปลี่ยนแปลงระบอบการทดสอบสหการของ Hatemi-J ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสองช่วงการทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSSการทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบไม่เชิงเส้นของ Toda-Yamamotoการทดสอบสห integración แบบอาศัยส่วนเหลือ Phillips-Ouliarisการทดสอบรากหน่วยแบบฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test)การทดสอบ Robust Granger Causality