การทดสอบรากหน่วยของลี-สทราซิซิช (Lee-Strazicich LM Unit-Root Test) พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสองครั้ง
การทดสอบของลี-สทราซิซิช (2003) เป็นการทดสอบรากหน่วยที่ใช้หลักการ Lagrange Multiplier (LM) ซึ่งอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใน (endogenous structural breaks) ได้สองครั้งภายใต้ทั้งสมมติฐานว่าง (null hypothesis) และสมมติฐานทางเลือก (alternative hypothesis) การทดสอบนี้เสนอโดย Junsoo Lee และ Mark C. Strazicich เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องพื้นฐานในการทดสอบก่อนหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่น Zivot-Andrews ซึ่งอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใต้สมมติฐานทางเลือกเท่านั้น โดยการรวมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายใต้สมมติฐานว่าง การทดสอบ LS จึงหลีกเลี่ยงการปฏิเสธสมมติฐานว่างที่ผิดพลาด (spurious rejections) และให้การอนุมานที่มีขนาดถูกต้อง (size-correct inference) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ (level shifts) หรือแนวโน้ม (trend shifts)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Lee, J., & Strazicich, M. C. (2003). Minimum Lagrange multiplier unit root test with two structural breaks. Review of Economics and Statistics, 85(4), 1082–1089. DOI: 10.1162/003465303772815961 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Lee-Strazicich LM Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/lee-strazicich-test
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วยแบบ Lumsdaine-Papell ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างสองจุดเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วย Zivot-Andrews ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างหนึ่งจุดเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ