การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)
การทดสอบ Augmented Dickey-Fuller (ADF) เป็นการทดสอบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดสำหรับรากหน่วย ซึ่งก็คือการตรวจสอบว่าอนุกรมเวลาไม่คงที่และต้องทำการหาผลต่างก่อนการสร้างแบบจำลองหรือไม่ การทดสอบนี้ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย David Dickey และ Wayne Fuller ในปี 1979 และขยายผลโดย Said และ Dickey ในปี 1984 สำหรับอนุกรมที่มีสหสัมพันธ์ในตัวเองอันดับสูงขึ้น จะทำการถดถอยการเปลี่ยนแปลงของอนุกรมกับระดับที่ล่าช้าไปหนึ่งช่วงเวลาบวกกับผลต่างที่ล่าช้า และตั้งคำถามว่าค่าสัมประสิทธิ์ของระดับที่ล่าช้าเท่ากับศูนย์หรือไม่
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
แหล่งอ้างอิง
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหการ (Johansen / Engle-Granger)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSSเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test)เศรษฐมิติ↔ compare