การทดสอบ Robust Zivot-Andrews
การทดสอบ Robust Zivot-Andrews เป็นการขยายการทดสอบรากหนึ่งหน่วย (unit root test) แบบ Zivot-Andrews (1992) ดั้งเดิม เพื่อให้สามารถอนุมานได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อเทอมความคลาดเคลื่อนอาจมีความแปรปรวนไม่คงที่ (heteroscedastic) หรือมีการแจกแจงที่ไม่ปกติ การทดสอบนี้ตรวจสอบว่าอนุกรมเวลา (time series) มีรากหนึ่งหน่วยหรือไม่ โดยระบุการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (structural break) เพียงครั้งเดียวในระดับ (level) แนวโน้ม (trend) หรือทั้งสองอย่างโดยอัตโนมัติ โดยไม่จำเป็นต้องให้นักวิจัยกำหนดวันที่มีการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพหุคูณของ Bai-Perronเศรษฐมิติ↔ compare
- Lee-Strazicich Testเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบ Lumsdaine-Papell ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างสองจุดเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Zivot-Andrews ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้างหนึ่งจุดเศรษฐมิติ↔ compare