แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)
แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM) เป็นการขยายกรอบการทำงานของแบบจำลองเวกเตอร์อัตถนิยม (VAR) ไปสู่ระบบของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาวร่วมกันอย่างน้อยหนึ่งความสัมพันธ์ โดยจะจำลองพลวัตระยะสั้นและความเร็วที่แต่ละตัวแปรปรับตัวกลับเข้าสู่ดุลยภาพหลังจากเกิดการกระทบกระเทือนร่วมกัน ทำให้เป็นเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาหลายตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (cointegrated multivariate time series)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+19 more
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/vector-error-correction-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare