Regression modelEconometrics / time series

การทดสอบยูนิตรูทแบบ Fourier ADF

การทดสอบยูนิตรูทแบบ Fourier ADF เป็นการขยายกรอบการทำงานของ Augmented Dickey-Fuller (ADF) มาตรฐาน โดยรวมพจน์ฟูเรียร์ความถี่ต่ำเข้ากับองค์ประกอบเชิงกำหนด (deterministic component) ซึ่งช่วยให้การทดสอบสามารถประมาณการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ราบรื่นและค่อยเป็นค่อยไปในระดับหรือแนวโน้มของอนุกรมเวลา โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับจำนวน ช่วงเวลา หรือรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงนั้น

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

ScholarGateFourier ADF unit root test (Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/fourier-adf-unit-root-test · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026