การทดสอบสห-การถดถอยร่วมกันของข้อมูลแบบพาเนล (Pedroni, Kao, Westerlund)
การทดสอบสห-การถดถอยร่วมกันของข้อมูลแบบพาเนล (Panel cointegration tests) ตรวจสอบว่าชุดของตัวแปรที่มีลักษณะเป็นอนุกรมเวลาที่ไม่มีเสถียรภาพ (integrated variables) มีความสัมพันธ์เชิงสมดุลระยะยาวที่คงที่หรือไม่ในกลุ่มของหน่วยภาคตัดขวาง (cross-sectional units) Pedroni (1999, 2004) นำเสนอการทดสอบสำหรับพาเนลที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน (heterogeneous-panel tests) พร้อมสถิติเจ็ดตัว Kao (1999) นำเสนอการทดสอบสำหรับพาเนลที่มีลักษณะเหมือนกัน (homogeneous-panel test) โดยใช้ ADF และ Westerlund (2007) ได้เพิ่มการทดสอบที่อิงตามแบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาด (error-correction-based tests) ซึ่งมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยภาคตัดขวาง (cross-sectional dependence)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-cointegration
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- ตัวประมาณค่า Augmented Mean Group (AMG)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ