แบบจำลอง AR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
แบบจำลอง AR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (structural break AR model) เป็นการขยายกรอบการทำงานของแบบจำลอง autoregressive มาตรฐาน โดยอนุญาตให้ค่าคงที่ (intercept) และสัมประสิทธิ์ autoregressive สามารถเปลี่ยนแปลง ณ วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทราบค่าได้ในหนึ่งจุดหรือมากกว่านั้น แต่ละช่วง (regime) ระหว่างจุดเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องกันจะถูกควบคุมด้วยพารามิเตอร์ AR ของตัวเอง ซึ่งสามารถจับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในพลวัตของอนุกรมเวลาที่เกิดจากวิกฤต การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการกระแทก (shock) อื่นๆ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองออโตเรเกรสซีฟ (AR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARIMA ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง VAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break VAR Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (SB-VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare