Regression modelEconometrics / time series
การทดสอบรากหน่วยแบบ ADF ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา
การทดสอบ ADF ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-ADF) เป็นการขยายกรอบการทำงานของ Augmented Dickey-Fuller แบบดั้งเดิม โดยอนุญาตให้สัมประสิทธิ์อัตถุสหสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แทนที่จะสมมติว่าพารามิเตอร์รากหน่วยคงที่เพียงค่าเดียวตลอดทั้งกลุ่มตัวอย่าง การทดสอบนี้จะจำลองความคงทนของอนุกรมเป็นกระบวนการสุ่ม ทำให้มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือเป็นครั้งคราวในภาวะคงที่ ซึ่งการทดสอบ ADF แบบมาตรฐานอาจมองข้ามไป
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test