แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา TGARCH (Time-Varying Parameter TGARCH Model)
แบบจำลอง TVP-TGARCH เป็นการขยายแบบจำลอง Threshold GARCH โดยอนุญาตให้พารามิเตอร์ความผันผวนของมันเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาผ่านการแสดงผลแบบปริภูมิสถานะ (state-space representation) แบบจำลองนี้สามารถจับผลกระทบจากความไม่สมมาตร (leverage effect) — กล่าวคือ ผลกระทบจากความผันผวนที่เกิดจากความเคลื่อนไหวของผลตอบแทนที่เป็นลบมีมากกว่าผลตอบแทนที่เป็นบวก — และการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของความไม่สมมาตรนั้น ทำให้แบบจำลองนี้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับอนุกรมเวลาทางการเงินที่มีความยาวและมีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด (regime shifts)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ