การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)
การทดสอบ ADF เป็นกระบวนการมาตรฐานในการพิจารณาว่าอนุกรมเวลาเชิงเดี่ยวมีรากหน่วยหรือไม่ กล่าวคือ อนุกรมนั้นไม่คงที่หรือไม่ การทดสอบนี้เป็นการขยายการทดสอบ Dickey-Fuller เดิม โดยการรวมพจน์ผลต่างที่มีค่าล่าช้า (lagged difference terms) เพื่อดูดซับสหสัมพันธ์เชิงอนุกรมในส่วนที่เหลือ (residuals) ทำให้การทดสอบมีความถูกต้องสำหรับกระบวนการอนุกรมเวลาที่หลากหลายซึ่งพบได้ในเศรษฐศาสตร์และการเงิน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
แหล่งอ้างอิง
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSSเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare