การทดสอบ Breusch-Pagan สำหรับความแปรปรวนต่างกัน
การทดสอบ Breusch-Pagan ซึ่งริเริ่มโดย Trevor Breusch และ Adrian Pagan ในปี 1979 เป็นการทดสอบแบบ Lagrange-multiplier สำหรับความแปรปรวนต่างกัน (heteroskedasticity) ซึ่งเป็นสภาวะที่ความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนในการถดถอยเปลี่ยนแปลงไปตามตัวแปรอธิบาย การทดสอบนี้ทำงานโดยการถดถอยค่าความคลาดเคลื่อนกำลังสองที่ได้จาก OLS กับตัวแปรที่คาดการณ์ และตรวจสอบว่าตัวแปรเหล่านั้นสามารถอธิบายความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อนได้หรือไม่ ซึ่งบ่งชี้ว่าข้อสมมติฐานความแปรปรวนคงที่ถูกละเมิด
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/breusch-pagan-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การวิเคราะห์กำลังสองน้อยที่สุดแบบถ่วงน้ำหนัก (WLS)สถิติศาสตร์↔ compare
- การทดสอบ White สำหรับความแปรปรวนต่างกัน (Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare