การทดสอบ Quandt-Andrews สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่ทราบแน่ชัด
การทดสอบ Quandt-Andrews ซึ่งพัฒนาอย่างเป็นทางการโดย Andrews (1993) ใช้เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในพารามิเตอร์การถดถอยเมื่อวันที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นที่ทราบล่วงหน้า การทดสอบนี้จะกวาดดูวันที่ที่คาดว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงทั้งหมดภายในส่วนภายในของข้อมูลตัวอย่าง คำนวณสถิติ Wald (หรือ LM/LR) ณ วันที่คาดการณ์แต่ละวัน และรายงานค่าสูงสุดของสถิติเหล่านั้น นักเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และนักวิเคราะห์อนุกรมเวลาใช้การทดสอบนี้เพื่อทดสอบว่าสัมประสิทธิ์ยังคงมีเสถียรภาพตลอดช่วงการประมาณค่าทั้งหมดหรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องระบุเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพหุคูณของ Bai-Perronเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบของ Chow สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ CUSUM: การตรวจจับความไม่เสถียรของพารามิเตอร์ในแบบจำลองการถดถอยเศรษฐมิติ↔ compare