แบบจำลอง EGARCH ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
แบบจำลอง EGARCH ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break EGARCH) เป็นการผสมผสานกรอบการทำงาน Exponential GARCH (EGARCH) ของ Nelson เข้ากับการอนุญาตอย่างชัดเจนสำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนึ่งครั้งหรือมากกว่าในกระบวนการความผันผวน โดยการยอมให้พารามิเตอร์จุดตัดแกน (intercept) และพารามิเตอร์การคงอยู่ (persistence) ของสมการล็อกความแปรปรวน (log-variance) เปลี่ยนแปลง ณ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง แบบจำลองนี้จะหลีกเลี่ยงปัญหาหน่วยความจำระยะยาวที่ผิดพลาด (spurious long-memory) และการคงอยู่ของผลกระทบที่สูงเกินจริง (inflated persistence) ซึ่งแบบจำลอง EGARCH มาตรฐานประสบเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการดำเนินงาน (regime changes)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare