Holt-Winters Triple Exponential Smoothing
Holt-Winters triple exponential smoothing เป็นแบบจำลองการพยากรณ์ที่ต่อยอดจากการปรับให้เรียบแบบคู่ของ Holt (Holt's double smoothing) โดยการเพิ่มองค์ประกอบฤดูกาล ซึ่ง Peter Winters ได้พัฒนาขึ้นในปี 1960 โดยอาศัยผลงานของ Charles Holt แบบจำลองนี้จะติดตามปริมาณที่เปลี่ยนแปลง 3 อย่าง ได้แก่ ระดับ (level) แนวโน้ม (trend) และฤดูกาล (season) และรวมปริมาณเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อพยากรณ์อนุกรมเวลาแบบต่อเนื่อง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/holt-winters
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การปรับให้เรียบแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงเดี่ยวและเชิงคู่ (SES / Holt)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองอนุกรมเวลาเชิงโครงสร้าง (แบบจำลองโครงสร้างพื้นฐาน)เศรษฐมิติ↔ compare