การทดสอบการรวมกลุ่ม (cointegration) ของ Maki
การทดสอบการรวมกลุ่ม (cointegration) ของ Maki เป็นการขยายการทดสอบการรวมกลุ่ม (cointegration) เพื่ออนุญาตให้มีจำนวนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ไม่ทราบจำนวนและถูกกำหนดโดยปริยายในความสัมพันธ์ของการการรวมกลุ่ม (cointegration) การทดสอบนี้ซึ่งแนะนำโดย Maki (2012) สร้างต่อยอดมาจาก Gregory และ Hansen (1996) ทำให้สามารถตรวจจับการรวมกลุ่ม (cointegration) ได้แม้ว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การปฏิรูปสถาบัน หรือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองขั้นพื้นฐาน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานอนุกรมเวลาประยุกต์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเป็นเรื่องปกติ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →