การทดสอบ ARCH-LM สำหรับการรวมกลุ่มของความผันผวน
การทดสอบ ARCH-LM เป็นการวินิจฉัยตัวคูณลากรองจ์ (Lagrange multiplier) ของ Robert Engle (1982) สำหรับภาวะความแปรปรวนไม่คงที่แบบมีเงื่อนไขเชิงอัตถารีคอยล์ (autoregressive conditional heteroscedasticity) ในค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองอนุกรมเวลาที่ปรับพอดีแล้ว โดยจะตรวจสอบว่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและรวมกลุ่มกันเป็นช่วงเวลาที่สงบและช่วงเวลาที่ผันผวนหรือไม่ และเป็นการทดสอบเบื้องต้นมาตรฐานที่ดำเนินการก่อนที่จะปรับพอดีแบบจำลองความผันผวนในตระกูล GARCH
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/arch-lm-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบ Breusch-Pagan สำหรับความแปรปรวนต่างกันเศรษฐมิติ↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขอัตถอยทั่วไป (GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH แบบไม่สมมาตร)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ White สำหรับความแปรปรวนต่างกัน (Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare