แบบจำลอง EGARCH แบบไม่เชิงเส้น
แบบจำลอง EGARCH แบบไม่เชิงเส้นเป็นการขยายแบบจำลอง Exponential GARCH ของ Nelson (1991) โดยอนุญาตให้ฟังก์ชันผลกระทบของข่าวสารมีรูปแบบไม่เชิงเส้นที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถจับการตอบสนองที่ไม่สมมาตรและไม่เชิงเส้นของความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขต่อความผันผวนในอดีต แบบจำลองนี้มีการใช้อย่างแพร่หลายในเศรษฐมิติทางการเงินเพื่อจำลองผลกระทบของเลเวอเรจและพลวัตความผันผวนที่ซับซ้อนของผลตอบแทนสินทรัพย์
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-egarch-model
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)การเงิน↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ