แบบจำลอง VAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break VAR Model)
แบบจำลอง VAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break VAR model) เป็นการขยายกรอบการทำงานของแบบจำลอง Vector Autoregression (VAR) มาตรฐาน โดยอนุญาตให้เมทริกซ์สัมประสิทธิ์ (coefficient matrices) และความแปรปรวนร่วมของความคลาดเคลื่อน (error covariance) สามารถเปลี่ยนแปลง ณ วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ทราบจำนวนและตำแหน่งที่แน่นอน แบบจำลองนี้ออกแบบมาสำหรับอนุกรมเวลาหลายตัวแปร (multivariate time series) ซึ่งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย วิกฤตการณ์ทางการเงิน หรือเหตุการณ์เชิงโครงสร้างที่สำคัญ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (SB-VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- Structural Vector Autoregression (SVAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare