ตัวประมาณค่า Fully Modified OLS (FMOLS)
Fully Modified OLS (FMOLS) ซึ่งพัฒนาโดย Phillips และ Hansen (1990) เป็นวิธีการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ระยะยาวของความสัมพันธ์ร่วมอันดับ (cointegrating relationship) ในกลุ่มตัวแปร I(1) วิธีการนี้ใช้การปรับแก้แบบกึ่งพาราเมตริก (semi-parametric correction) กับวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (ordinary least squares) เพื่อขจัดความเอนเอียง (bias) ที่เกิดจากภาวะเอนโดจีนิตี้ (endogeneity) และสหสัมพันธ์ในตัวเอง (serial correlation) ซึ่งส่งผลต่อข้อมูลอนุกรมเวลาหรือข้อมูลพาเนลที่มีความสัมพันธ์ร่วมอันดับ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fmols-estimator
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การทดสอบขอบเขต ARDL (การทดสอบขอบเขต Pesaran)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- ตัวประมาณค่าผลกระทบร่วมเฉลี่ยกลุ่ม (CCEMG)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- ตัวประมาณค่า Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบสห-การถดถอยร่วมกันของข้อมูลแบบพาเนล (Pedroni, Kao, Westerlund)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ