Regression modelEconometrics / time series

การทดสอบข้อกำหนดฮาสแมนแบบไม่เชิงเส้น

การทดสอบฮาสแมนแบบไม่เชิงเส้นเป็นการขยายการทดสอบข้อกำหนดของตัวแปรสุ่มภายใน (endogeneity specification test) ของ Hausman (1978) ไปสู่แบบจำลองที่ไม่ใช่เชิงเส้น เช่น การถดถอยแบบ probit, logit, Tobit และข้อมูลจำนวนนับ (count-data regressions) การทดสอบนี้จะตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระที่สงสัยว่าเป็นตัวแปรสุ่มภายในหรือไม่ กล่าวคือ มีความสัมพันธ์กับพจน์ความคลาดเคลื่อนหรือไม่ ในแบบจำลองที่ผลลัพธ์หรือความสัมพันธ์นั้นไม่ใช่เชิงเส้นโดยเนื้อแท้ เพื่อให้แน่ใจว่าจำเป็นต้องใช้ค่าประมาณที่แก้ไขด้วยตัวแปรเครื่องมือ (IV-corrected estimates)

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-hausman-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateNonlinear Hausman test (Nonlinear Hausman Specification Test). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-hausman-test · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026