การทดสอบข้อกำหนดฮาสแมนแบบไม่เชิงเส้น
การทดสอบฮาสแมนแบบไม่เชิงเส้นเป็นการขยายการทดสอบข้อกำหนดของตัวแปรสุ่มภายใน (endogeneity specification test) ของ Hausman (1978) ไปสู่แบบจำลองที่ไม่ใช่เชิงเส้น เช่น การถดถอยแบบ probit, logit, Tobit และข้อมูลจำนวนนับ (count-data regressions) การทดสอบนี้จะตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระที่สงสัยว่าเป็นตัวแปรสุ่มภายในหรือไม่ กล่าวคือ มีความสัมพันธ์กับพจน์ความคลาดเคลื่อนหรือไม่ ในแบบจำลองที่ผลลัพธ์หรือความสัมพันธ์นั้นไม่ใช่เชิงเส้นโดยเนื้อแท้ เพื่อให้แน่ใจว่าจำเป็นต้องใช้ค่าประมาณที่แก้ไขด้วยตัวแปรเครื่องมือ (IV-corrected estimates)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสองขั้นตอน (2SLS / IV)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ Hausman Specification Test (FE vs RE)เศรษฐมิติ↔ compare
- วิธีการตัวแปรเครื่องมือ (IV) สำหรับการอนุมานเชิงสาเหตุเศรษฐศาสตร์สุขภาพ↔ compare