การทดสอบรากหน่วยแบบ Zivot-Andrews ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา
การทดสอบ Zivot-Andrews ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (Time-Varying Parameter Zivot-Andrews test) เป็นการขยายการทดสอบรากหน่วย (unit root test) แบบ Zivot-Andrews (1992) ที่มีจุดเปลี่ยนโครงสร้าง (structural break) แบบคลาสสิก โดยอนุญาตให้สัมประสิทธิ์การถดถอย (regression coefficients) เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา แทนที่จะสมมติว่าพารามิเตอร์คงที่ตลอดทั้งกลุ่มตัวอย่าง วิธีการนี้ช่วยให้พลวัตเชิงการถดถอย (autoregressive dynamics) และช่วงเวลาของจุดเปลี่ยนปรับตัวได้ผ่านกรอบการทำงานแบบปริภูมิสถานะ (state-space) หรือแบบลูกกลิ้ง (rolling framework) ซึ่งช่วยเพิ่มความทนทาน (robustness) เมื่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยฟูเรียร์-ซิโวต-แอนดรูวส์เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบยูนิตรูท Zivot-Andrews แบบมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบ ADF ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลาเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare