Bayesian TGARCH (Threshold GARCH with Bayesian Estimation)
Bayesian TGARCH เป็นการผสมผสานแบบจำลองความผันผวน Threshold GARCH ซึ่งจับการตอบสนองที่ไม่สมมาตรของความผันผวนต่อความผันผวนเชิงบวกและเชิงลบ เข้ากับการอนุมานแบบเบย์เต็มรูปแบบผ่านการสุ่มตัวอย่าง Markov Chain Monte Carlo ผลลัพธ์ที่ได้คือกรอบการทำงานที่มีหลักการและคำนึงถึงความไม่แน่นอนสำหรับการสร้างแบบจำลองผลกระทบของเลเวอเรจและการคืนทุนทางการเงินที่มีหางหนา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง Bayesian ARCHเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH แบบเบย์ (Bayesian EGARCH Model)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเบย์เซียน GARCHเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare