Panel KSS
การทดสอบ Panel KSS เป็นการทดสอบที่สลับสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ของการทดสอบรากหน่วย (unit-root tests): โดยทดสอบว่าตัวแปรต่างๆ มีลักษณะคงที่ (stationarity เป็นสมมติฐานว่าง) เทียบกับลักษณะไม่คงที่ (รากหน่วยเป็นสมมติฐานทางเลือก) การทดสอบนี้ริเริ่มโดย Kwiatkowski และคณะ (1992) และพัฒนาต่อยอดสำหรับข้อมูลแบบพาเนลโดย Hadri (2000) แนวทางเสริมนี้ให้ความน่าเชื่อถือเมื่อใช้ร่วมกับการทดสอบรากหน่วย เช่น Panel DF-GLS การใช้การทดสอบทั้งสองร่วมกันช่วยลดความเสี่ยงของข้อสรุปที่ผิดพลาดเกี่ยวกับความคงทนของตัวแปร
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 19(4), 367-397. DOI: 10.1111/1368-423x.00043 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-kss
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- CS-ARDLเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการรวมกลุ่ม (cointegration) ของ Makiเศรษฐมิติ↔ compare
- Panel DF-GLSเศรษฐมิติ↔ compare