Regression modelDynamic panel

ตัวประมาณค่าตัวแปรสุ่มของ Anderson-Hsiao

ตัวประมาณค่าตัวแปรสุ่ม (IV) ของ Anderson-Hsiao เป็นวิธีการประมาณค่าแบบจำลองข้อมูลแผงแบบไดนามิกที่รวมตัวแปรตามที่ล่าช้าเป็นตัวทำนายได้อย่างสม่ำเสมอ เสนอโดย Theodore Anderson และ Cheng Hsiao ในปี 1981 ตัวประมาณค่านี้แก้ไขความเอนเอียงของ Nickell ที่เกิดขึ้นเมื่อผลกระทบคงที่ถูกกำจัดโดยการหาผลต่างครั้งแรก โดยการใช้ตัวแปรตามที่ล่าช้าซึ่งหาผลต่างแล้วเป็นตัวแปรสุ่มของตัวมันเองที่ล่าช้าไปสองช่วงเวลาในระดับหรือผลต่าง

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

ตัวประมาณค่าตัวแปรสุ่มของ Anderson-Hsiao
วิธีการตัวแปรเครื่องมือ…System GMM (Arellano-Bov…LSDVC

แหล่งอ้างอิง

  1. Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/anderson-hsiao

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

ScholarGateAnderson-Hsiao IV (Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/anderson-hsiao · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026