ตัวประมาณค่าตัวแปรสุ่มของ Anderson-Hsiao
ตัวประมาณค่าตัวแปรสุ่ม (IV) ของ Anderson-Hsiao เป็นวิธีการประมาณค่าแบบจำลองข้อมูลแผงแบบไดนามิกที่รวมตัวแปรตามที่ล่าช้าเป็นตัวทำนายได้อย่างสม่ำเสมอ เสนอโดย Theodore Anderson และ Cheng Hsiao ในปี 1981 ตัวประมาณค่านี้แก้ไขความเอนเอียงของ Nickell ที่เกิดขึ้นเมื่อผลกระทบคงที่ถูกกำจัดโดยการหาผลต่างครั้งแรก โดยการใช้ตัวแปรตามที่ล่าช้าซึ่งหาผลต่างแล้วเป็นตัวแปรสุ่มของตัวมันเองที่ล่าช้าไปสองช่วงเวลาในระดับหรือผลต่าง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Anderson, T. W., & Hsiao, C. (1981). Estimation of dynamic models with error components. Journal of the American Statistical Association, 76(375), 598–606. DOI: 10.1080/01621459.1981.10477691 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/anderson-hsiao
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- วิธีการตัวแปรเครื่องมือ (IV) สำหรับการอนุมานเชิงสาเหตุเศรษฐศาสตร์สุขภาพ↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare