แบบจำลอง ARCH ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
แบบจำลอง ARCH ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break ARCH model) เป็นการขยายกรอบแนวคิดของแบบจำลองความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไขที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนในอดีต (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity - ARCH) ของ Engle (1982) โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันและถาวรในกระบวนการความแปรปรวนแบบมีเงื่อนไข การละเลยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในความแปรปรวนจะทำให้พารามิเตอร์ของ ARCH ดูเหมือนจะคงอยู่นานเกินจริง ดังนั้น การรวมตัวแปรหุ่น (dummy variables) สำหรับการเปลี่ยนแปลง หรือพารามิเตอร์เฉพาะสำหรับแต่ละระบอบการปกครอง จะให้การประมาณค่าความผันผวนที่แม่นยำยิ่งขึ้นและเหมาะสมกับแบบจำลองมากขึ้น
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง EGARCH (Exponential GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง GARCH (การพยากรณ์ความผันผวน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองทีจีอาร์ซีเอช (TGARCH Model - Threshold GARCH)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare