Regression modelEconometrics / time series

การทดสอบสมมติฐานแบบพาเนลของ Granger Causality

การทดสอบสมมติฐานแบบพาเนลของ Granger Causality (Panel Granger Causality test) ตรวจสอบว่าค่าในอดีตของตัวแปรหนึ่งช่วยในการทำนายตัวแปรอื่นได้หรือไม่ ในหน่วยภาคตัดขวางหลายหน่วยที่สังเกตการณ์ตามช่วงเวลาหรือไม่ การทดสอบนี้เป็นการขยายกรอบแนวคิด Granger causality แบบดั้งเดิมไปยังข้อมูลพาเนล โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างหน่วยภาคตัดขวาง และช่วยให้การอนุมานมีกำลังมากขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วย

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014
  2. Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-granger-causality

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

ถูกอ้างอิงโดย

ScholarGatePanel Granger Causality (Panel Data Granger Causality Test). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/panel-granger-causality · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026