การทดสอบสมมติฐานแบบพาเนลของ Granger Causality
การทดสอบสมมติฐานแบบพาเนลของ Granger Causality (Panel Granger Causality test) ตรวจสอบว่าค่าในอดีตของตัวแปรหนึ่งช่วยในการทำนายตัวแปรอื่นได้หรือไม่ ในหน่วยภาคตัดขวางหลายหน่วยที่สังเกตการณ์ตามช่วงเวลาหรือไม่ การทดสอบนี้เป็นการขยายกรอบแนวคิด Granger causality แบบดั้งเดิมไปยังข้อมูลพาเนล โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างหน่วยภาคตัดขวาง และช่วยให้การอนุมานมีกำลังมากขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลจากหลายหน่วย
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบขอบเขตของ Panel ARDLเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหการของพาเนลจอห์นเซนเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์สำหรับข้อมูลแผง (Panel VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamotoเศรษฐมิติ↔ compare