การทดสอบสหบูรณาการแบบไม่เชิงเส้นของโยฮันเซน
การทดสอบสหบูรณาการแบบไม่เชิงเส้นของโยฮันเซน (Nonlinear Johansen Cointegration) เป็นการขยายกรอบการทำงานแบบดั้งเดิมของโยฮันเซนเพื่อตรวจจับความสัมพันธ์สมดุลระยะยาวระหว่างอนุกรมเวลาที่มีการบูรณาการ (integrated time series) เมื่อกระบวนการปรับตัวมีความไม่เชิงเส้น การใช้วิธีการแปลงตามอันดับ (rank-based transformations) ทำให้แนวทางนี้สามารถทดสอบสหบูรณาการได้โดยไม่ต้องสมมติกลไกการแก้ไขข้อผิดพลาด (error-correction mechanism) แบบเชิงเส้น ซึ่งเหมาะสมกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะพลวัตแบบไม่สมมาตรหรือแบบมีเกณฑ์ (threshold dynamics).
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. DOI: 10.1198/073500101681019981 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์การเงิน↔ compare
- แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare