การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller แบบทนทาน (Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test)
การทดสอบรากหน่วย ADF แบบทนทานเป็นการต่อยอดจากกระบวนการ ADF แบบดั้งเดิม โดยมีการปรับปรุงเพื่อแก้ไขความคลาดเคลื่อนของขนาด (size distortions) ที่เกิดจากความคลาดเคลื่อนที่มีความแปรปรวนต่างกัน (heteroscedastic) หรือมีความสัมพันธ์ในตัวเอง (serially correlated) และจากการเลือกความยาวของแล็ก (lag-length selection) ที่ไม่เหมาะสม การทดสอบนี้อาศัยการถดถอยโดยใช้ GLS (Generalized Least Squares) (Elliott, Rothenberg, and Stock 1996) และเกณฑ์ข้อมูลที่ปรับปรุงแล้ว (modified information criteria) (Ng and Perron 2001) ทำให้ได้ขนาดและกำลังการทดสอบที่น่าเชื่อถือเมื่อเผชิญกับกระบวนการความคลาดเคลื่อนที่ไม่เป็นมาตรฐานซึ่งพบได้ทั่วไปในอนุกรมเวลาเศรษฐศาสตร์มหภาคและการเงิน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/robust-adf-unit-root-test
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSSเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากที่หนึ่งแบบไม่เชิงเส้น (KSS Test)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วย Panel ADFเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ