การทดสอบภาวะอยู่กับที่ของ KPSS
การทดสอบ KPSS ซึ่งริเริ่มโดย Kwiatkowski, Phillips, Schmidt และ Shin ในปี 1992 ทดสอบสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ที่ว่าอนุกรมมีภาวะอยู่กับที่ (stationary) เทียบกับสมมติฐานแย้ง (alternative hypothesis) ที่ว่าอนุกรมมีรากหน่วย (unit root) ซึ่งตรงกันข้ามกับการทดสอบ ADF และ Phillips-Perron โดยการสลับภาระการพิสูจน์ (burden of proof) การทดสอบนี้ออกแบบมาเพื่อใช้ควบคู่กับการทดสอบรากหน่วย เพื่อให้ทั้งสองสามารถยืนยันซึ่งกันและกันและเปิดเผยกรณีที่คลุมเครือหรือก้ำกึ่งได้
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
แหล่งอ้างอิง
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1–3), 159–178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) Stationarity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหการ (Johansen / Engle-Granger)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบฟิลลิปส์-เพอร์รอน (Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test)เศรษฐมิติ↔ compare