ตัวประมาณค่า Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS)
Dynamic OLS เป็นตัวประมาณค่าการถดถอยร่วมสหสัมพันธ์ (cointegrating-regression estimator) ที่นำเสนอโดย Stock และ Watson (1993) ซึ่งสามารถหาความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างตัวแปร I(1) ได้ โดยจะเพิ่มตัวแปรที่มีค่าล่วงหน้าและค่าล่าช้าของตัวแปรอิสระที่หาผลต่างแล้วเข้าไปในการถดถอยแบบคงที่ (static regression) เพื่อแก้ไขความเอนเอียงจากภาวะภายใน (endogeneity bias) ด้วยวิธีพาราเมตริก ทำให้สามารถประมาณค่าสัมประสิทธิ์ระยะยาวได้ด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด (ordinary least squares).
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
แผนที่ระเบียบวิธี
ย่านของระเบียบวิธีที่เกี่ยวข้องกัน — เลือกโหนดเพื่อสำรวจ
แหล่งอ้างอิง
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/dols-estimator
ระเบียบวิธีใด?
วางระเบียบวิธีนี้เคียงข้างระเบียบวิธีใกล้เคียงที่สุด แล้วอ่านเปรียบเทียบกัน — คลังวางหนังสือไว้บนโต๊ะให้แล้ว ส่วนการเลือกเป็นของท่าน
- ตัวประมาณค่า Augmented Mean Group (AMG)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- ตัวประมาณค่าผลกระทบร่วมเฉลี่ยกลุ่ม (CCEMG)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- การทดสอบสห-การถดถอยร่วมกันของข้อมูลแบบพาเนล (Pedroni, Kao, Westerlund)เศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ เปรียบเทียบ