การถดถอยเชิงปริมาณบนปริมาณแบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้าง
การถดถอยเชิงปริมาณบนปริมาณแบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้าง (Structural Break Quantile-on-Quantile Regression - SB-QQR) เป็นการพัฒนาต่อยอดกรอบการทำงานการถดถอยเชิงปริมาณบนปริมาณ (quantile-on-quantile framework) ของ Sim และ Zhou (2015) โดยอนุญาตให้ความชันของการถดถอยแตกต่างกันไปตามระบอบ (regimes) ที่ถูกแบ่งโดยรอยเลื่อนเชิงโครงสร้าง (structural breaks) วิธีนี้จะแสดงให้เห็นว่าผลกระทบของปริมาณของตัวทำนาย (predictor quantile) ที่มีต่อปริมาณของผลลัพธ์ (outcome quantile) เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ไม่เพียงแต่ในทั่วทั้งปริภูมิการกระจาย (distributional space) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่วงเวลาในอดีตที่แตกต่างกัน หรือระบอบนโยบายที่แตกต่างกันด้วย
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์เศรษฐมิติ↔ compare
- การถดถอยควอนไทล์บนควอนไทล์ (Quantile-on-Quantile (QQ) Regression)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบขอบเขต ARDL ของการแบ่งส่วนโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การเป็นเหตุเป็นผลกันแบบแกรนเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare