Regression modelEconometrics / time series

การถดถอยเชิงปริมาณบนปริมาณแบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้าง

การถดถอยเชิงปริมาณบนปริมาณแบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้าง (Structural Break Quantile-on-Quantile Regression - SB-QQR) เป็นการพัฒนาต่อยอดกรอบการทำงานการถดถอยเชิงปริมาณบนปริมาณ (quantile-on-quantile framework) ของ Sim และ Zhou (2015) โดยอนุญาตให้ความชันของการถดถอยแตกต่างกันไปตามระบอบ (regimes) ที่ถูกแบ่งโดยรอยเลื่อนเชิงโครงสร้าง (structural breaks) วิธีนี้จะแสดงให้เห็นว่าผลกระทบของปริมาณของตัวทำนาย (predictor quantile) ที่มีต่อปริมาณของผลลัพธ์ (outcome quantile) เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ไม่เพียงแต่ในทั่วทั้งปริภูมิการกระจาย (distributional space) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่วงเวลาในอดีตที่แตกต่างกัน หรือระบอบนโยบายที่แตกต่างกันด้วย

นำไปใช้ด้วย EconMindเร็ว ๆ นี้วิดีโอเร็ว ๆ นี้Download slides

อ่านวิธีฉบับเต็ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้

เข้าสู่ระบบ

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

แหล่งอ้างอิง

  1. Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
  2. Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540

วิธีอ้างอิงหน้านี้

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateStructural Break Quantile-on-Quantile Regression (Structural Break Quantile-on-Quantile Regression). สืบค้นเมื่อ 2026-06-15 จาก https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression · ชุดข้อมูล: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026