การถดถอยร่วมแบบ Engle-Granger ที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา
การถดถอยร่วมแบบ Engle-Granger ที่มีพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (Time-varying parameter - TVP) เป็นการขยายกรอบการทำงานแบบสองขั้นตอนของ Engle-Granger แบบดั้งเดิม โดยอนุญาตให้ความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างอนุกรมเวลาที่มีการรวม (integrated series) สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาได้ แทนที่จะสมมติว่าเวกเตอร์การถดถอยร่วมคงที่ ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยร่วมจะถูกจำลองให้เป็นกระบวนการสุ่ม (stochastic processes) โดยทั่วไปผ่านการเดินแบบสุ่ม (random walk) และประมาณค่าด้วยตัวกรองคาลมาน (Kalman filter) หรือวิธีการปริภูมิสถานะ (state-space methods) ที่เกี่ยวข้อง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบสหสัมพันธ์ร่วมของโยฮันเซนและแบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์การเงิน↔ compare
- Kalman Filterเบย์↔ compare
- แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)เศรษฐมิติ↔ compare