Regression modelEconometrics / time series
การทดสอบยูนิตรูท Zivot-Andrews แบบมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลง
การทดสอบ Zivot-Andrews เป็นการทดสอบยูนิตรูทแบบมีโครงสร้างเปลี่ยนแปลงภายในที่กำหนดจุดเปลี่ยนแปลงจากข้อมูลโดยไม่ต้องกำหนดจากภายนอก การทดสอบนี้จะทดสอบหายูนิตรูทเทียบกับสมมติฐานทางเลือกของความนิ่งรอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพียงครั้งเดียว—ในค่าเฉลี่ย แนวโน้ม หรือทั้งสองอย่าง—โดยเลือกวันที่เปลี่ยนแปลงที่ให้หลักฐานที่แข็งแกร่งที่สุดในการปฏิเสธสมมติฐานว่าง
อ่านวิธีฉบับเต็ม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการสหสัมพันธ์ร่วม (Engle-Granger Cointegration Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยแบบ ADF ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบ Toda-Yamamotoเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare