การทดสอบรากหน่วยแบบไม่เชิงเส้นของ Phillips-Perron
การทดสอบรากหน่วยแบบไม่เชิงเส้นของ Phillips-Perron (Nonlinear Phillips-Perron unit root test) เป็นการขยายการทดสอบ PP แบบดั้งเดิม โดยอนุญาตให้การปรับเข้าสู่สมดุลเป็นไปตามเส้นทางที่ไม่เชิงเส้น เช่น กลไกการเปลี่ยนผ่านแบบเรียบ (smooth transition) หรือกลไกแบบมีธรณีประตู (threshold mechanism) แทนที่จะสมมติความเร็วในการปรับตัวเป็นค่าคงที่เชิงเส้น สิ่งนี้ทำให้การทดสอบมีกำลังการทดสอบสูงขึ้นเมื่อกระบวนการสร้างข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับพลวัตการกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่ขึ้นกับระบอบ (regime-dependent) หรือพลวัตแบบอสมมาตร (asymmetric mean-reversion dynamics)
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากที่หนึ่งแบบไม่เชิงเส้น (KSS Test)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARDL ไม่เชิงเส้น (NARDL)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ KPSS แบบไม่เชิงเส้นเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare