การทดสอบสหการของพาเนลจอห์นเซน
การทดสอบสหการของพาเนลจอห์นเซนเป็นการขยายกรอบการประมาณค่าภาวะน่าจะเป็นสูงสุดของจอห์นเซนไปยังข้อมูลพาเนล ทำให้ผู้วิจัยสามารถทดสอบว่าตัวแปรที่ไม่มีเสถียรภาพหลายตัวมีความสัมพันธ์สมดุลระยะยาวร่วมกันในหน่วยภาคตัดขวางหลายหน่วยหรือไม่ การทดสอบนี้จะรวมสถิติอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นจากการทดสอบจอห์นเซนของแต่ละหน่วยเข้าด้วยกัน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมาตรฐานกับการแจกแจงปกติมาตรฐาน ซึ่งให้กำลังการทดสอบสูงกว่าแนวทางที่ใช้เพียงประเทศเดียว
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/panel-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบขอบเขตของ Panel ARDLเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสหบูรณ์ของพาเนลแบบเอนเกิล-แกรนเจอร์เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบสมมติฐานแบบพาเนลของ Granger Causalityเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนแบบเวกเตอร์สำหรับข้อมูลแผง (Panel VECM)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองเวกเตอร์ปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (VECM)เศรษฐมิติ↔ compare