Fisher Panel Unit-Root Test
การทดสอบรากหน่วยแบบแผง (panel unit-root test) แบบ Fisher-type (Maddala-Wu) ซึ่งนำเสนอในปี 1999 ได้รวมค่า p-value ของการทดสอบรากหน่วยระดับหน่วยย่อย (individual-level ADF unit-root p-values) โดยใช้กรอบการวิเคราะห์อภิมาน (meta-analytic framework) แบบ chi-squared ของ Fisher เพื่อสร้างสถิติทดสอบระดับแผง (panel-level test statistic) เพียงค่าเดียว แตกต่างจากแนวทาง Levin-Lin-Chu การทดสอบนี้ไม่ได้กำหนดให้พารามิเตอร์อัตถดอย (autoregressive parameter) ร่วมกันสำหรับทุกหน่วยตัดขวาง (cross-sections) ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับแผงที่มีความแปรปรวนต่างกัน (heterogeneous panels) ในสาขาเศรษฐศาสตร์มหภาค การเงิน และเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยร่วมของข้อมูลแบบพาเนล Im-Pesaran-Shin (IPS)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยร่วมของแผงข้อมูลแบบ Levin-Lin-Chu (LLC)เศรษฐมิติ↔ compare