แบบจำลอง MA ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
แบบจำลองอนุกรมเวลาแบบ Moving Average (MA) ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหนึ่งครั้งหรือมากกว่า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน หรือสัมประสิทธิ์ MA ที่เกิดขึ้น ณ วันที่เปลี่ยนแปลงที่ทราบหรือไม่ทราบ การละเลยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในกระบวนการ MA จะทำให้ข้อผิดพลาดในการพยากรณ์สูงขึ้นและบิดเบือนการอนุมานเกี่ยวกับพลวัตของความคลาดเคลื่อน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง AR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง ARIMA ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare