การประมาณค่าแบบ GMM ของ Arellano-Bond ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา
การประมาณค่าแบบ GMM ของ Arellano-Bond ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-AB GMM) เป็นตัวประมาณค่าแบบพลวัตของข้อมูลแบบพาเนลที่ขยายกรอบการทำงานของ GMM แบบผลต่างของ Arellano-Bond แบบคลาสสิก โดยอนุญาตให้สัมประสิทธิ์การถดถอยเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มันจัดการทั้งผลกระทบเฉพาะของแต่ละหน่วย (individual fixed effects) และความสัมพันธ์นอกระบบของตัวแปรตามที่ล่าช้า (endogeneity of lagged dependent variables) ในขณะเดียวกันก็รองรับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและความไม่เสถียรของพารามิเตอร์ตลอดช่วงเวลาที่ศึกษา
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2009). Estimating Multicountry VAR Models. International Economic Review, 50(3), 929-959. DOI: 10.1111/j.1468-2354.2009.00554.x ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่าแบบ GMM แบบผลต่าง (ตัวประมาณค่าของ Arellano-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองข้อมูลแผงแบบพลวัตเศรษฐมิติ↔ compare
- ตัวประมาณค่า GMM ของ Panel Arellano-Bondเศรษฐมิติ↔ compare
- การประมาณค่า Panel System GMM (ตัวประมาณค่าของ Blundell-Bond)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-VAR)เศรษฐมิติ↔ compare