การทดสอบรากหน่วยแบบ ADF ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การทดสอบรากหน่วยแบบ Augmented Dickey-Fuller (ADF) ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เป็นการขยายการทดสอบ ADF มาตรฐาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบไม่ต่อเนื่องหนึ่งครั้งหรือมากกว่าในระดับ (level) หรือแนวโน้ม (trend) ของอนุกรมเวลา เนื่องจากหากละเลยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง จะทำให้ความคงทน (persistence) ที่ปรากฏของอนุกรมมีค่าสูงเกินจริง การทดสอบนี้จึงป้องกันการยอมรับสมมติฐานว่าง (null hypothesis) ของรากหน่วยที่ผิดพลาด เมื่ออนุกรมที่แท้จริงมีความคงที่รอบค่าเฉลี่ยหรือแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- การทดสอบรากหน่วย Augmented Dickey-Fuller (ADF)เศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอนเศรษฐมิติ↔ compare
- การเป็นเหตุเป็นผลกันแบบแกรนเจอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบ KPSS แบบมีรอยเลื่อนเชิงโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบยูนิตรูท Phillips-Perron แบบมีจุดเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐมิติ↔ compare
- การทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง Zivot-Andrewsเศรษฐมิติ↔ compare