แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-AR)
แบบจำลองถดถอยอัตโนมัติพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-AR) เป็นการขยายแบบจำลอง AR แบบดั้งเดิม โดยอนุญาตให้สัมประสิทธิ์ถดถอยอัตโนมัติเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา โดยทั่วไปจะเปลี่ยนแปลงแบบสุ่ม (random walk) แบบจำลองนี้ถูกกำหนดให้เป็นระบบปริภูมิสถานะ (state-space system) ซึ่งสามารถจับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอย่างค่อยเป็นค่อยไปในพลวัตของอนุกรมเวลาเอกตัวแปร โดยไม่ต้องกำหนดวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แน่นอน
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262-302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
- Kim, C.-J., & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/time-varying-parameter-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- แบบจำลอง ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)เศรษฐมิติ↔ compare
- Kalman Filterเบย์↔ compare
- แบบจำลองปริภูมิสถานะ (ตัวกรองคาลมาน)เศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลองความผันผวนเชิงสุ่ม (Heston)การเงิน↔ compare