ตัวประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุดแบบตัวแปรหุ่นที่แก้ไขความเอนเอียง (LSDVC) Estimator
LSDVC เป็นตัวประมาณค่าข้อมูลแบบพาเนลที่แก้ไขความเอนเอียงซึ่งนำเสนอโดย Kiviet (1995) เพื่อจัดการกับความเอนเอียงของ Nickell ที่เป็นที่รู้จักซึ่งส่งผลต่อตัวประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุดแบบตัวแปรหุ่น (LSDV) มาตรฐานในแบบจำลองพาเนลแบบพลวัตที่มีตัวแปรตามล่าช้า ตัวประมาณค่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัยที่ทำงานกับชุดข้อมูลซึ่งจำนวนช่วงเวลา T มีค่าน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยภาคตัดขวาง N เช่น พาเนลระดับบริษัทหรือระดับประเทศที่ครอบคลุมกรอบเวลาสั้นๆ
อ่านวิธีฉบับเต็ม
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีฟรีเพื่ออ่านส่วนนี้
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
แหล่งอ้างอิง
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
วิธีอ้างอิงหน้านี้
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/th/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ตัวประมาณค่าตัวแปรสุ่มของ Anderson-Hsiaoเศรษฐมิติ↔ compare
- แบบจำลอง Fixed Effects สำหรับข้อมูล Panel Dataเศรษฐมิติ↔ compare